Одинаковая сумма для каждой ставки

Одинаковая сумма для каждой ставки представляет собой базовую финансовую модель, при которой на любое выбранное событие выделяется строго фиксированный денежный номинал из общего бюджета. Инструмент вычисляет этот постоянный размер пари, опираясь на стартовый капитал пользователя и заданный процент риска на одну операцию. В результате расчёта формируется точное числовое значение в валюте счёта, которое остаётся неизменным на протяжении всей запланированной серии ставок. Такой подход убирает необходимость пересчитывать размер вложений перед каждым следующим шагом и задаёт жёсткие рамки для управления банкроллом.

Для получения результата достаточно указать всего два исходных параметра: общий объём игрового банка и фиксированную процентную долю, выделяемую на одиночное событие.

Суть работы с неизменным номиналом на дистанции заключается в полной изоляции размера следующей ставки от исхода предыдущей. Выигрыши или затяжные серии неудач не влияют на сумму очередного пари. Это исключает геометрический рост финансовых потерь и защищает выделенный капитал от быстрой просадки из-за эмоциональных решений или попыток отыграться за один шаг. Заранее вычисленный фиксированный номинал сразу показывает, сколько именно последовательных проигрышей способен выдержать стартовый бюджет до полного исчерпания средств.

Исходные параметры и формула расчёта постоянной суммы пари

Вычисление неизменного денежного номинала на серию операций опирается на две независимые переменные. Точность их задания на старте определяет нагрузку на капитал и допустимую глубину серии неудач.

Перед проведением вычислений задаются следующие базовые параметры расчёта:

• Начальный банкролл (B) - стартовый капитал или игровой банк в выбранной валюте счёта, который выделен исключительно под предстоящий цикл пари и не включает сторонние резервы.
• Фиксированный процент от банка (P) - доля от начального капитала в процентах, выделяемая на одну итерацию в рамках выбранной модели распределения средств.

Математический расчёт ФСС строится на нахождении процентной доли от статической базы. Для получения точного денежного выражения общий бюджет умножается на выбранную процентную ставку, а полученное произведение делится на 100.

ФСС = (B × P) / 100

В данной формуле B обозначает начальный банкролл, а P - фиксированный процент на одну операцию. Итоговый показатель ФСС выражается в тех же денежных единицах, что и стартовый капитал. Поскольку за базу берётся именно исходный размер бюджета, вычисленное значение фиксируется и не требует пересчёта после каждого отдельного выигрыша или проигрыша.

Определение количества доступных ставок в банке

Помимо денежного размера одиночного вложения, базовая арифметика позволяет сразу установить общий запас прочности стартового капитала. Количество доступных ставок (N) показывает, на сколько полных номиналов разделён текущий банк при заданной неизменной сумме пари.

Показатель вычисляется двумя эквивалентными способами: через деление начального банкролла на полученный размер ФСС либо через отношение 100 процентов к выбранной процентной доле P.

N = B / ФСС = 100 / P

Если на одну итерацию отводится 2 процента от стартового капитала, бюджет делится ровно на 50 одинаковых частей (100 / 2 = 50). При доле в 1,6 процента расчёт даёт 62,5 номинала (100 / 1,6 = 62,5). Дробная часть означает, что после 62 последовательных несыгравших пари в банке останется сумма, равная половине стандартной ставки (0,5 номинала). На практике число полных доступных итераций округляется в меньшую сторону до целого значения.

Примеры расчёта для разных объёмов стартового капитала

В таблице ниже приведены варианты вычисления постоянной суммы пари и общего числа полных номиналов для различных комбинаций стартового бюджета и процентной доли.

При работе с некруглыми суммами стартового капитала или дробными процентами результат ФСС может содержать копейки или центы. Например, при начальном банке 13 450 условных единиц и доле 1,5 процента расчёт даст значение 201,75 ((13 450 × 1,5) / 100). В подобных случаях полученную величину обычно округляют до целого числа в меньшую сторону (до 201), чтобы фактическая нагрузка на одну итерацию не превышала изначально запланированный процент.

Принцип статического флэта и его отличия от других видов флэта

В финансовом планировании ставок вычисленная постоянная сумма лежит в основе стратегии флэт (flat betting). Эта базовая модель распределения бюджета предполагает, что на каждое событие выделяется заранее установленная доля от капитала, однако внутри самой модели существуют существенные различия в том, как и когда эта доля переводится в конкретный денежный эквивалент.

Классический расчёт фиксированной суммы пари в чистом виде реализует механику статического (статичного) флэта. При таком подходе полученная в начале цикла денежная величина замораживается на весь расчётный период или выбранную дистанцию (например, на 100 ставок, календарный месяц или игровой сезон). Главная особенность статического метода заключается в том, что абсолютный размер ставки в валюте счёта остаётся полностью неизменным вне зависимости от текущих локальных выигрышей и проигрышей. Если стартовый капитал составлял 50 000 единиц, а выбранная доля - 2 процента, то сумма каждого пари фиксируется на отметке 1 000 единиц. Даже если после успешной серии текущий баланс вырастет до 65 000 или после неудачного отрезка снизится до 38 000, величина следующей ставки всё равно составит ровно 1 000 единиц.

Сравнение статического подхода с модификациями флэта

В отличие от статичной фиксации, другие разновидности флэта допускают изменение денежного номинала или процентной ставки в процессе прохождения дистанции. Понимание этих отличий необходимо, чтобы не путать строго фиксированную сумму пари с плавающим процентом от текущего остатка на счёте.

Основные разновидности стратегии флэт различаются по базовым параметрам, условиям пересчёта и поведению номинала на дистанции:

В профильной литературе и практике беттинга термин «академический флэт» трактуется двояко. В первом варианте под ним понимают классическую консервативную игру с минимальной долей (от 1 до 3 процентов), где процент выбирается внутри этого диапазона пропорционально степени уверенности в конкретном прогнозе (например, 1 процент на рискованный исход и 2,5 процента на более надёжный). Во втором варианте академическим называют динамический (плавающий) флэт, при котором процент остаётся неизменным, но денежная сумма пересчитывается от фактического размера банка перед каждым новым шагом. В обоих случаях денежное выражение ставки постоянно колеблется, что отличает эту модель от статического подхода.

Агрессивный и хаотичный виды отходят от принципов консервативного сохранения средств. Агрессивная модель использует завышенный фиксированный процент, из-за чего количество доступных итераций в банке сокращается до 10-30 шагов. Хаотичный вариант сохраняет лишь внешнюю видимость флэта, так как игрок выделяет крупные и неравномерные суммы без строгой привязки к первоначальному расчёту, опираясь на интуитивное желание быстрее увеличить баланс.

Принцип менеджмента Миллера и пороговый пересчёт

На длинной дистанции бесконечное удержание одной и той же суммы при заметном росте капитала снижает эффективность использования средств, а при глубоком падении баланса - увеличивает реальную процентную нагрузку на остаток банка. Для решения этой задачи применяется фиксированный флэт с порогами пересчёта, частным и наиболее известным случаем которого является финансовый менеджмент Миллера (система плато).

Суть порогового метода заключается в том, что рассчитанная постоянная сумма ставки сохраняется неизменной не на произвольный отрезок времени, а строго до момента достижения заданного финансового результата - определённого прироста или критической просадки банкролла. Классическая концепция Джорджа Миллера предполагает выделение 1 процента (реже до 2 процентов) от стартового банка. Вычисленный номинал остаётся статичным до тех пор, пока общий капитал не увеличится на 25 процентов. Только после взятия этой планки происходит фиксация нового уровня («плато»), и размер постоянной ставки пересчитывается как 1 процент от обновлённого бюджета.

Алгоритм работы с фиксированной суммой по методу пороговых значений строится следующим образом:

• Определяется начальный капитал (например, 100 000 единиц) и рассчитывается базовая ставка в размере 1 процента (1 000 единиц).
• Устанавливается верхний порог пересчёта на уровне плюс 25 процентов к банку (125 000 единиц).
• Все пари заключаются строго на 1 000 единиц. При промежуточных колебаниях баланса (например, при росте до 118 000 или падении до 92 000) номинал не корректируется.
• Как только баланс достигает или превышает отметку 125 000 единиц, формируется новое плато: повторный расчёт 1 процента от новой базы даёт постоянную сумму пари в размере 1 250 единиц.
• Следующий пересчёт вверх произойдёт при увеличении текущего плато ещё на 25 процентов - то есть при достижении суммы 156 250 единиц, где ставка вырастет до 1 562 единиц.

Аналогичный ступенчатый механизм применяется и в обратную сторону для защиты капитала при неблагоприятном сценарии. Если пользователь заранее устанавливает нижний порог пересчёта (например, при потере 20 или 25 процентов от стартового бюджета), то при падении банка со 100 000 до 75 000 единиц фиксированная ставка пересчитывается от оставшейся суммы и снижается с 1 000 до 750 единиц. Такой подход объединяет простоту статического флэта внутри каждого отдельного цикла с гибкостью адаптации к глобальным изменениям бюджета.

Математическое ожидание, точка безубыточности и чистая прибыль при одинаковой ставке

При использовании неизменного номинала на каждое событие финансовый результат отдельной итерации зависит исключительно от коэффициента (котировки) выбранного исхода. Поскольку сумма риска зафиксирована заранее, валовая выплата и чистая прибыль меняются пропорционально котировке.

Базовые показатели по отдельному выигранному пари определяются по следующим формулам:

• Общая сумма выплаты равна произведению фиксированной ставки на десятичный коэффициент события: P = S × K , где S - неизменный размер пари, а K - коэффициент.
• Чистый выигрыш (чистая прибыль) рассчитывается путём вычитания тела ставки из общей выплаты или через умножение номинала на коэффициент, уменьшенный на единицу: W = S × (K - 1) .

Если постоянная сумма пари составляет 1 000 единиц, то при успешном исходе с коэффициентом 1.85 общая выплата составит 1 850 единиц, а чистая прибыль - 850 единиц. При коэффициенте 2.40 тот же номинал принесёт 2 400 единиц выплаты и 1 400 единиц чистого дохода. В случае проигрыша убыток всегда строго равен величине S (1 000 единиц) независимо от того, какой коэффициент предлагался на событие.

Влияние маржи и вероятности на математическое ожидание

На длинной дистанции эффективность ставок одинакового размера определяется математическим ожиданием ( EV ). Этот показатель отражает средний ожидаемый финансовый результат (прибыль или убыток) в расчёте на одно заключённое пари при многократном повторении операций на аналогичных условиях.

Формула расчёта математического ожидания для фиксированной ставки имеет вид:

EV = (P_real × S × (K - 1)) - ((1 - P_real) × S)

В этом выражении P_real - реальная (истинная) вероятность наступления исхода, выраженная десятичной дробью от 0 до 1, а (1 - P_real) - вероятность проигрыша.

В котировки букмекера заложена комиссия (маржа), из-за которой предлагаемый коэффициент всегда ниже справедливого значения. Например, для двух равновероятных событий с истинной вероятностью 0.50 (50 процентов) справедливый коэффициент составляет 2.00. С учётом маржи котировки снижаются, например, до 1.90 на каждое плечо. Если заключать пари фиксированным номиналом 1 000 единиц на коэффициент 1.90 при реальной вероятности исхода 50 процентов, математическое ожидание составит:

EV = (0.50 × 1 000 × (1.90 - 1)) - (0.50 × 1 000) = 450 - 500 = -50 единиц

Отрицательное значение показывает, что на дистанции каждая ставка в 1 000 единиц приносит в среднем 50 единиц убытка из-за букмекерской комиссии. Чтобы математическое ожидание при постоянной сумме пари стало положительным, должно выполняться условие P_real × K > 1 , то есть оценка вероятности события должна быть точнее линии букмекера и перекрывать заложенную маржу.

Определение точки безубыточности и расчёт ROI

При ставках одинакового размера легко вычислить точку безубыточности - минимальный процент угаданных исходов (проходимость), при котором суммарный чистый выигрыш полностью компенсирует потери от проигранных номиналов, а баланс остаётся на исходном уровне.

Поскольку размер каждого пари идентичен, переменная суммы сокращается, и точка безубыточности зависит только от среднего коэффициента:

BEP = (1 / K_avg) × 100%

Где BEP - необходимая доля выигрышных пари в процентах, а K_avg - средний коэффициент по всем сделанным ставкам.

Ниже приведены значения точки безубыточности и финансовый результат для серии из 100 ставок по 1 000 единиц (общий оборот - 100 000 единиц) при различной фактической проходимости:

Оценка общей рентабельности на дистанции выполняется через расчёт показателя ROI . В общем случае он равен отношению суммарной чистой прибыли к общему объёму поставленных средств, умноженному на 100 процентов. При неизменном номинале ставки общий оборот равен произведению фиксированной суммы S на общее количество сделанных ставок N .

Это упрощает формулу расчёта ROI для одинаковой ставки до двух эквивалентных вариантов:

• Через денежные показатели: ROI = (Чистая прибыль / (S × N)) × 100% .
• Через количество выигранных ставок и средний коэффициент (так как номинал S сокращается в числителе и знаменателе): ROI = ((N_win × K_avg - N) / N) × 100% , где N_win - число успешных пари за расчётный период.

Различие между стратегией одинаковой суммы ставки и стратегией фиксированной прибыли

При планировании бюджета важно разграничивать два близких по названию, но противоположных по математической механике подхода: фиксированную сумму ставки и фиксированную прибыль (фиксированный чистый выигрыш).

В модели одинаковой ставки неизменным параметром выступает сумма риска S , тогда как чистая прибыль варьируется от события к событию в зависимости от котировки. В стратегии фиксированной прибыли константой назначается целевой чистый выигрыш (обозначается как V или W ), который необходимо получить с каждого успешного исхода, а размер самой ставки рассчитывается индивидуально под конкретный коэффициент по формуле:

S = V / (K - 1)   или   R = W / (K - 1)

Где S (или R ) - требуемый размер ставки на текущее событие, V (или W ) - заданная неизменная величина чистой прибыли, K - коэффициент события.

Ключевые расхождения в поведении капитала при использовании этих двух методик проявляются при работе с низкими и высокими котировками:

• При коэффициенте 2.00 оба метода дают идентичный результат: чтобы получить 1 000 единиц чистой прибыли, требуется поставить 1 000 / (2.00 - 1) = 1 000 единиц.
• На коэффициентах ниже 2.00 стратегия фиксированной прибыли требует кратного увеличения суммы риска. Например, для получения целевой прибыли 1 000 единиц на коэффициенте 1.25 размер пари составит 1 000 / (1.25 - 1) = 4 000 единиц. Один проигрыш на таком событии уничтожает прибыль от четырёх предыдущих успешных итераций. При стратегии одинаковой суммы ставки риск остался бы на уровне 1 000 единиц, а чистый выигрыш составил бы 250 единиц.
• На высоких котировках (свыше 2.00) формула S = V / (K - 1) , наоборот, занижает размер пари. Для получения 1 000 единиц чистого дохода на коэффициенте 3.50 потребуется поставить всего 1 000 / (3.50 - 1) = 400 единиц, тогда как одинаковая ставка в 1 000 единиц принесла бы 2 500 единиц чистой прибыли.

Таким образом, расчёт одинаковой суммы ставки фиксирует максимальный возможный убыток на одном шаге и сохраняет предсказуемую нагрузку на банк при любых котировках, тогда как метод фиксированной прибыли переносит волатильность коэффициентов непосредственно на размер размещаемого пари.

Управление банкроллом и защита бюджета от просадки

Фиксация риска на каждой отдельной итерации напрямую переводит управление капиталом из области интуитивных решений в плоскость строгого математического расчёта. В рамках банкролл-менеджмента неизменный размер пари выполняет функцию финансового стабилизатора: он делает динамику счёта линейной и защищает выделенный бюджет от резкого обнуления при неблагоприятном распределении исходов.

Устойчивость банка к дисперсии и сериям проигрышей

Даже при положительном математическом ожидании фактические результаты на коротких и средних отрезках отклоняются от теоретической вероятности из-за дисперсии. Это неизбежно приводит к появлению луз-стриков (затяжных серий проигрышей) и общим даунстрикам - периодам снижения игрового банка.

При использовании одинаковой суммы ставки глубина текущей просадки рассчитывается линейно и зависит исключительно от разницы между количеством проигранных и выигранных пари (с учётом коэффициентов). Каждая неудачная итерация отнимает от стартового капитала строго фиксированную долю. Например, если размер пари зафиксирован на уровне 2% от начального банка, серия из 10 проигрышей подряд приведёт к предсказуемой просадке ровно на 20% (10 шагов по 2%). У игрока остаётся 80% бюджета, то есть 40 полных номиналов для продолжения работы и отыгрыша потерь за счёт математического перевеса на дистанции.

Отсутствие геометрического или произвольного увеличения суммы пари после неудач гарантирует, что затяжной даунстрик не уничтожит капитал раньше, чем сработает закон больших чисел. Кроме того, при неизменном номинале ставки выход из просадки не требует аномально длинных победных серий: поскольку размер ставки не уменьшался по мере сокращения текущего баланса, каждое выигрышное пари приносит полную расчётную сумму прибыли и восстанавливает банк с той же скоростью, с какой он снижался.

Влияние выбранной доли на глубину просадки и Risk of Ruin

Ключевой параметр безопасности в банкролл-менеджменте - вероятность полной потери выделенного бюджета, обозначаемая как Risk of Ruin. При фиксированной сумме пари этот показатель напрямую зависит от двух факторов: наличия преимущества над линией и выбранного процента от начального банка на один шаг.

Чем выше исходная доля, выделенная на одну ставку, тем меньше доступных шагов содержит банкролл и тем выше чувствительность капитала к естественным отклонениям дисперсии. Если математическое ожидание отрицательное, Risk of Ruin на бесконечной дистанции стремится к 100% при любом номинале, но размер ставки определяет скорость наступления этого события. Если же стратегия имеет положительное ожидание, снижение доли ставки экспоненциально уменьшает вероятность разорения во время случайного даунстрика.

Зависимость глубины просадки и запаса прочности бюджета от первоначально выбранного процента приведена в сравнительной таблице:

Как показывает расчёт, переход от 1% к 5% на ставку сокращает дистанцию до полного исчерпания бюджета со 100 до 20 безответных проигрышей. На практике луз-стрик из 10-15 событий при средних коэффициентах вокруг 2.00 является стандартным статистическим событием на дистанции в несколько сотен итераций. При ставке в 5% такая серия переводит банк в состояние глубокой просадки (50-75%), тогда как при 1% потери ограничиваются рабочими 10-15%.

Финансовая дисциплина, защита при тильте и установка порога стоп-лосс

Помимо чисто математического распределения вероятностей, заранее рассчитанная постоянная сумма пари служит базовым инструментом поддержания финансовой дисциплины. Основная причина неконтролируемого слива бюджета - тильт, то есть психологическое состояние после серии неудач или обидного проигрыша, при котором игрок начинает импульсивно завышать суммы ставок с целью немедленно отыграть потери.

Жёсткий регламент одинаковой ставки исключает необходимость принимать решение о размере риска перед каждым новым событием. Даже если игрок в состоянии тильта начинает заключать необоснованные пари, фиксированный номинал ограничивает скорость оттока средств. Чтобы проиграть весь банк при ставке 1%, потребуется совершить 100 ошибочных действий подряд, что даёт временной буфер для прекращения игровой сессии.

Для автоматизации самоконтроля фиксированная ставка используется в связке с порогом стоп-лосс - заранее установленным лимитом потерь на день, неделю или конкретную серию событий, при достижении которого заключение пари полностью прекращается. Поскольку все итерации имеют идентичный денежный вес, стоп-лосс легко задаётся как в процентах от начального капитала, так и в количестве проигранных номиналов:

• Суточный стоп-лосс в 3-5 номиналов: при фиксированной ставке 1% это соответствует максимальной потере 3-5% от начального банка за один игровой день. Если лимит исчерпан, сессия принудительно закрывается для предотвращения тильта.
• Серийный стоп-лосс (на луз-стрик): остановка торгов или ставок после 5-7 чистых проигрышей подряд для пересмотра аналитической модели и проверки качества выбираемых исходов.
• Критический стоп-лосс на расчётный период: фиксация максимальной просадки (например, 20% или 25% от стартового банкролла), при достижении которой работа со счётом приостанавливается, а оставшийся капитал пересчитывается для определения новой, уменьшенной суммы фиксированной ставки.

Такая привязка лимитов потерь к постоянному номиналу ставки устраняет эмоциональный фактор при управлении бюджетом и превращает контроль рисков в простую учётную операцию.

Применение фиксированной ставки в беттинге и сравнение с прогрессивными стратегиями

Предварительно рассчитанный неизменный номинал пари устраняет необходимость выполнять промежуточные вычисления перед каждым новым событием. Это свойство определяет специфику работы в разных игровых режимах и дисциплинах, где скорость принятия решений и однородность выборки напрямую влияют на итоговый баланс счёта.

Практические сценарии использования одинаковой суммы пари

Выбор неизменного денежного размера итерации решает конкретные прикладные задачи в зависимости от типа линии, динамики коэффициентов и метода отбора спортивных событий:

• Ставки в прематче (до начала события): формирование инвестиционного портфеля на игровой тур или соревновательный день, когда одновременно открываются 10-15 одиночных рынков. Поскольку матчи часто идут параллельно и текущий свободный остаток на счёте временно блокируется в нерассчитанных купонах, заранее зафиксированная сумма позволяет равномерно распределить капитал без ожидания расчёта предыдущих исходов.
• Live-ставки (по ходу матча): заключение пари в условиях сжатого времени, когда котировки меняются каждые несколько секунд. Использование единого заранее определённого номинала избавляет от пересчёта размера ставки при скачках коэффициента и исключает технические задержки при оформлении купона.
• Одиночные ставки на равновероятные события: работа с рынками двусторонних исходов (тоталы, форы, индивидуальные показатели с котировками в диапазоне 1.85-1.95). В таких условиях постоянная сумма пари обеспечивает прямую линейную зависимость между процентом угаданных исходов и финансовым результатом, не искажая статистику перекосами в объёмах загруженных средств.
• Поиск недооценённых исходов (value bet): реализация перевеса над линией букмекера на рынках с повышенными коэффициентами (например, от 2.20 до 3.50). Так как одиночные валуйные исходы с высокой котировкой сопровождаются затяжными сериями неудач из-за низкой базовой вероятности наступления, работа без повышения ставки сохраняет бюджет до момента, когда математический перевес реализуется на дистанции в сотни итераций.

Особенности работы без прогрессии на длинной дистанции

Стратегии без изменения номинала демонстрируют свой потенциал на выборках от 300-500 и более одиночных пари. В отличие от прогрессивных схем, здесь каждое событие финансово изолировано от предыдущего и последующего. Проигрыш купона не создаёт долгового обязательства, которое нужно перекрыть следующей сделкой, а выигрыш не провоцирует завышение риска на очередном шаге.

На длинной дистанции отсутствие прогрессии сглаживает кривую доходности. Капитал прирастает или сокращается линейно, пропорционально разнице между фактической проходимостью и точкой безубыточности для среднего рабочего коэффициента. Это позволяет объективно оценивать качество самого прогнозирования: если на дистанции из 500 ставок одинакового размера зафиксирован плюс, значит, аналитическая модель отбора исходов работает верно, а результат не является следствием случайного угадывания крупной суммы на пике прогрессии.

Сравнение с прогрессивными системами и критерием Келли

Альтернативой постоянному номиналу выступают алгоритмы с изменяемым размером пари: системы отрицательной и положительной прогрессии, а также динамическое распределение по критерию Келли. Отрицательная прогрессия (классический Мартингейл и его модификации в виде догона) предполагает увеличение суммы после каждого проигрыша для возврата всех накопленных потерь и получения целевой прибыли за один успешный шаг. Положительная прогрессия (анти-Мартингейл, система Парлай) требует кратного наращивания ставки после каждого выигрыша за счёт полученной прибыли.

Динамическое управление по критерию Келли строится на иной логике: размер каждого пари определяется индивидуально в процентах от текущего банка на основе формулы, учитывающей коэффициент букмекера и собственную субъективную оценку вероятности исхода игроком. Ключевые различия между этими подходами приведены в сравнительной таблице:

Главное техническое преимущество фиксированной суммы перед догоном и Мартингейлом - полное отсутствие геометрического роста финансовых требований к бюджету. Чтобы наглядно оценить разницу в нагрузке на капитал, достаточно сопоставить поведение счёта на серии из 6 проигрышей подряд при коэффициенте 2.00 и стартовой ставке в 1000 условных единиц:

• При фиксированной ставке: каждая из 6 неудачных итераций составляет ровно 1000 единиц. На седьмой шаг снова выделяется 1000 единиц. Общие потери за серию равны 6000 единиц, а нагрузка на бюджет остаётся полностью предсказуемой.
• При классическом Мартингейле (удвоении): цепочка ставок принимает вид 1000 → 2000 → 4000 → 8000 → 16 000 → 32 000 единиц. Суммарный убыток за 6 шагов достигает 63 000 единиц, а для седьмой ставки (ради выигрыша исходной 1000 единиц чистой прибыли) потребуется рискнуть суммой в 64 000 единиц.

В сравнении с критерием Келли неизменный номинал выигрывает за счёт устойчивости к неточностям в аналитике. Формула Келли математически оптимальна только тогда, когда известна точная истинная вероятность спортивного исхода. На практике оценка вероятности всегда субъективна: если ошибочно завысить шанс команды хотя бы на 3-5%, критерий Келли выдаст завышенный размер ставки, что на дистанции ускорит просадку. Постоянная сумма пари страхует бюджет от подобных просчётов в оценке вероятностей, сохраняя одинаковый уровень риска для каждого выбранного события.